Editor de política de grupo local
Para o primeiro método, você usará o editor de política de grupo local. Acesse o executar (Windows+r) e digite gpedit.msc.Na janela, clique em Configurações do Windows, Configurações de segurança, Políticas locais e no fim Opções de segurança.
Desça até encontrar a a opção Desligamento: prevenir que o sistema seja encerrado sem a necessidade de fazer logon.

Clique com o botão direito e vá em Propriedades.
Altere para Desabilitado e clique em Aplicar.

Pronto, agora será necessário fazer o login para desligar o computador.
Uma segunda maneira é usar o editor de registro do windows, que pode ser pouco mais complicada.
Registro do Windows
Volte no executar (windows+R) e digite regedit. 
Navegue até o seguinte local: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Ache o nome shutdownwithoutlogon e clique duas vezes nele.

No campo Dados do valor, altere de 1 para 0. Da próxima vez que entrar no computador, o botão de desligar não estará mais ativo.

Independente da maneira que você efetuou o procedimento, para reativar basta voltar no editor de política de grupo local e alterar para habilitado ou alterar o valor do shutdownwithoutlogon para 1 novamente.
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